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Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières

Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières

Auteur : Christian Francq
Éditeur(s): Economica
L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément principal. Ce livre, destiné aux étudiants en master et aux chercheurs en mathématiques appliqué...
49,00 €
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