L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément principal. Ce livre, destiné aux étudiants en master et aux chercheurs en mathématiques appliquées, présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. ©Electre 2024
L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément central. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. La structure probabiliste des modèles GARCH classiques (conditions de stationnarité, propriétés des solutions) est étudiée en détail, de même que l'inférence statistique (identification, estimation, tests). Plusieurs extensions (modèles asymétriques, multivariés) sont traitées, ainsi que des applications financières. Cet ouvrage comporte de nombreuses illustrations et des applications sur séries réelles. Il peut servir de support de cours de niveau Master 2 et propose une large collection d'exercices et problèmes résolus. Plusieurs chapitres du livre ont été enseignés par les auteurs à l'ENSAE (École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique) et dans des universités françaises et étrangères.
Paru le : 08/09/2009
Thématique : Mathématiques 1er Cycle
Auteur(s) : Auteur : Christian Francq Auteur : Jean-Michel Zakoian
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Economie et statistiques avancées
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7178-5729-0
EAN13 : 9782717857290
Reliure : Broché
Pages : X-605
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 980 g
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