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Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières

Auteur : Christian Francq

Auteur : Jean-Michel Zakoian

Paru le : 08/09/2009
Éditeur(s) : Economica
Série(s) : Non précisé.
Contributeur(s) : Non précisé.

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Résumé

L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément principal. Ce livre, destiné aux étudiants en master et aux chercheurs en mathématiques appliquées, présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. ©Electre 2018

Quatrième de couverture

L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément central. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. La structure probabiliste des modèles GARCH classiques (conditions de stationnarité, propriétés des solutions) est étudiée en détail, de même que l'inférence statistique (identification, estimation, tests). Plusieurs extensions (modèles asymétriques, multivariés) sont traitées, ainsi que des applications financières. Cet ouvrage comporte de nombreuses illustrations et des applications sur séries réelles. Il peut servir de support de cours de niveau Master 2 et propose une large collection d'exercices et problèmes résolus. Plusieurs chapitres du livre ont été enseignés par les auteurs à l'ENSAE (École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique) et dans des universités françaises et étrangères.

Fiche Technique

Paru le : 08/09/2009

Thématique : Mathématiques 1er Cycle

Auteur(s) : Auteur : Christian Francq Auteur : Jean-Michel Zakoian

Éditeur(s) : Economica

Collection(s) : Economie et statistiques avancées

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 2-7178-5729-X

EAN13 : 9782717857290

Format : Non précisé.

Reliure : Broché

Pages : Non précisé.

Hauteur : 24 cm / Largeur : 16 cm

Épaisseur : - cm

Poids : 980 g