Le monde des prix financiers est-il brownien comme l'économiste Bachelier le postula en 1900 ? Autrefois, l'économie de la finance donnait des tendances linéaires, puis l'économétrie y introduisit les erreurs gaussiennes. Aujourd'hui, la modélisation des marchés financiers tient compte de la structure fractale de risque, ce qui permet une mesure plus fine de la volatilité des cours. ©Electre 2025

Fiche Technique

Paru le : 18/01/2002

Thématique : Politique monétaire et budgétaire

Auteur(s) : Auteur : Jacques Lévy Véhel Auteur : Christian Walter

Éditeur(s) : PUF

Collection(s) : Finance

Série(s) : Non précisé.

ISBN : Non précisé.

EAN13 : 9782130507109

Reliure : Broché

Pages : 194

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm

Épaisseur: 1.5 cm

Poids: 320 g