Ouvrage de référence de gestion quantitative de portefeuille et outil d'enseignement des techniques récentes d'optimisation de portefeuille d'actifs financiers. ©Electre 2024
La qualité des modèles mathématiques, la puissance des théories prédictives, l'efficacité des procédures numériques, la création de nouveaux produits financiers sont autant d'atouts qui font de la finance quantitative un sujet captivant.
Choix optimal des actifs financiers et gestion de portefeuille illustre la diversité d'appréciation des risques financiers en dépassant le cadre traditionnel «moyenne-variance» de la théorie moderne du portefeuille tel qu'il est enseigné classiquement. Cet ouvrage propose diverses alternatives à la quantification du risque, allant de la semi-variance à la Value at Risk en passant par l'écart absolu.
Professionnels de la finance, chercheurs et étudiants trouveront dans cet ouvrage à la fois un solide support théorique, un outil pédagogique utile et un recueil varié d'applications numériques illustrant les modèles présentés.
Paru le : 27/11/2008
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Faris Hamza Auteur : Jacques Janssen
Éditeur(s) :
Lavoisier-Hermès
Collection(s) : Méthodes stochastiques appliquées
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7462-2204-5
EAN13 : 9782746222045
Reliure : Broché
Pages : 266
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 410 g
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