Définition et histoire de ce modèle, pilier de la modélisation des variations boursières, de ses débuts au milieu du XIXe siècle à ses dernières évolutions. L'ouvrage décrit le processus de validation de la marche au hasard, qui s'est progressivement imposée dans les pratiques professionnelles, et expose les controverses scientifiques qui l'ont accompagnée. ©Electre 2024
Assurance Audit Actuariat
Colonne vertébrale de la modélisation des variations boursières, le modèle de marche au hasard a connu différentes formes mathématiques au cours de son histoire mouvementée. Cet ouvrage présente de façon systématique ce modèle, depuis son intuition au milieu du XIX6 siècle jusqu'à ses transformations les plus récentes. Il décrit les origines de l'idée de la marche au hasard en finance, la validation statistique puis la domination intellectuelle de ce modèle dans les pratiques professionnelles et dresse un panorama des controverses scientifiques qui l'accompagnent sans cesse depuis sa naissance.
Plusieurs aspects spécifiques sont abordés : l'interaction entre le modèle de marche au hasard et l'hypothèse d'efficience d'un marché, la relation entre la loi normale et la gestion moderne de portefeuille, l'influence de la représentation brownienne sur la notion de couverture parfaite des options, le changement de référentiel temporel avec l'introduction du temps boursier intrinsèque. La persistance de ce modèle, alors que de nombreux problèmes subsistent, est analysée dans le cadre des débats contemporains autour des techno-sciences.
À la fois synthèse scientifique et mise en perspective historique, ce livre s'adresse à tous ceux dont l'activité professionnelle les amène à travailler sur le modèle de marche au hasard ou à réfléchir sur son usage : chercheurs universitaires, ingénieurs financiers, actuaires, étudiants. La perspective adoptée en fait aussi un ouvrage de référence pour les philosophes des sciences et les chercheurs en sciences sociales. Enfin, il s'adresse à tous ceux qui s'interrogent sur l'impact sociétal des modèles mathématiques de la finance.
Paru le : 12/06/2013
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Christian Walter
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Assurance audit actuariat
Contributeur(s) : Préfacier : Jean-Philippe Bouchaud - Préfacier : Michel Piermay - Préfacier : Régis de Laroullière
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7178-6070-2
EAN13 : 9782717860702
Reliure : Broché
Pages : 434
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 2.2 cm
Poids: 700 g
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