Depuis la fin des années 1990, la modélisation du risque de crédit a fait l'objet d'avancées spectaculaires au sein des établissements bancaires. L'objectif est ici de décrire le risque de crédit, les instruments traités et leur utilisation. L'étude analyse les modèles d'évaluation dominants, les difficultés de paramétrage, et décrit les approches de la modélisation de la probabilité de défaut. ©Electre 2025
Paru le : 10/01/2001
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : David Dehache Auteur : Didier Marteau
Éditeur(s) :
Eska
Collection(s) : Economie contemporaine
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782747200288
Reliure : Broché
Pages : 185
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.0 cm
Poids: 320 g
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