Regroupe un certain nombre de résultats connus dans les modèles en temps discret, développe les modèles stochastiques utilisés en temps continu pour la valorisation d'actifs financiers, et rappelle ses concepts et des résultats de la théorie des équilibres des marchés financiers. Cette édition aborde l'incomplétion des marchés et la valorisation d'options exotiques dans un marché complet. ©Electre 2025
Paru le : 21/06/1999
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Rose-Anne Dana Auteur : Monique Jeanblanc
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Recherche en gestion
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782717837100
Reliure : Broché
Pages : 291
Poids: 580 g
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