Des conseils pour gérer au mieux les évènements annonciateurs d'une période d'instabilité financière. L'ouvrage examine les modèles et les processus participant à la mise en place d'une philosophie protectrice. ©Electre 2024
S'il est difficile de prédire les circonstances exactes d'une période d'instabilité financière, il est cependant possible de gérer au mieux les événements annonciateurs de cette crise. Méthodes quantitatives en gestion des risques financiers et papillons noirs propose aux professionnels de la gestion des outils pour maîtriser de façon rationnelle et prudente les risques financiers, plus particulièrement les grands risques.
Afin d'éclairer les décisions par des quantifications et dans une optique de prudence systématique, l'ouvrage examine les modèles et les processus participant à la mise en place d'une philosophie protectrice. Il présente également les définitions fondamentales en matière de mesure des grands risques (value at risk et mesures associées) et développe la méthodologie ALM (Asset Liability Management) permettant l'équilibrage des risques dans le cadre de règlements internationaux tels que IFRS, Bâle II et Solvency II.
Paru le : 09/12/2009
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Arnaud Clement-Grandcourt Auteur : Jacques Janssen
Éditeur(s) :
Lavoisier-Hermès
Collection(s) : Méthodes stochastiques appliquées
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7462-2515-2
EAN13 : 9782746225152
Reliure : Broché
Pages : 362
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.6 cm
Poids: 540 g
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