Fait le point sur le risque de marché, le risque de crédit et le risque opérationnel en présentant notamment le ratio international de solvabilité, la réforme de Bâle II et la modélisation mathématique des risques financiers. ©Electre 2024
La gestion des risques financiers est en pleine évolution sous la pression de la réglementation prudentielle et du développement des outils pour mieux les maîtriser. Le Comité de Bâle a publié le Nouvel Accord sur le ratio international de solvabilité (Bâle II) le 26 juin 2004, et la Commission Européenne a déjà adopté les différentes propositions de cet accord. Cet accord a été accueilli favorablement par la profession bancaire et les établissements financiers ont maintenant deux ans et demi pour mener à bien cette réforme afin d'en bénéficier pleinement.
Les banques n'ont cependant pas attendu le Nouvel Accord pour moderniser leur gestion des risques. Depuis dix ans, on assiste à un développement technique du risk management et les modèles pour mesurer les risques sont de plus en plus sophistiqués. Le Nouvel Accord participe à cette évolution, puisqu'il vise à définir un capital réglementaire plus proche du capital économique obtenu avec les modèles internes.
Le présent ouvrage s'inscrit dans ces deux lignes directrices : réglementation du risque et modélisation du risque. Il s'adresse aussi bien à des étudiants de troisième cycle, qui désirent acquérir une culture financière du risque et de sa gestion, qu'à des professionnels qui cherchent à mieux comprendre les fondements de la modélisation mathématique du risque.
Paru le : 10/09/2004
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Thierry Roncalli
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Gestion
Contributeur(s) : Préfacier : Antoine Frachot
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782717848915
Reliure : Broché
Pages : 200
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 970 g
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