Décrit les méthodes modernes de valorisation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. Basée sur les méthodes dynamiques d'arbitrage et les modèles stochastiques en temps continu, la nouvelle approche théorique renouvelle profondément la gestion de risque de taux. Cet ouvrage associe théorie et pratique et contient une série d'exercices corrigés. ©Electre 2024
Cet ouvrage de cours et d'exercices corrigés présente un état de l'art sur les méthodes modernes d'évaluation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. Son originalité réside dans la volonté de mêler le plus harmonieusement possible théorie et pratique.
La première partie présente les méthodes permettant d'évaluer et de couvrir des produits classiques versant des flux dont le montant est connu avec certitude à la date initiale.
La deuxième partie porte sur l'évaluation et la couverture de flux incertains à la date initiale. Elle fait appel à toute l'étendue des méthodes modernes de la théorie financière, basées sur les modèles stochastiques en temps continu.
La dernière partie est consacrée à des points pratiques permettant d'aborder la mise en œuvre concrète des méthodes, ainsi qu'à une série d'exercices corrigés qui font la grande nouveauté de la deuxième édition.
Il s'adresse aussi bien à un public issu du monde académique (écoles de commerce et d'ingénieurs. troisièmes cycles universitaires orientés vers la finance quantitative) que du monde professionnel (gérants de portefeuille. traders...).
Paru le : 06/03/2004
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Lionel Martellini Auteur : Philippe Priaulet
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Gestion
Contributeur(s) : Préfacier : Nicole El Karoui - Préfacier : Noël Amenc - Postfacier : Jean-François Boulier
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782717847864
Reliure : Broché
Pages : 329
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 600 g
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