Décrit les méthodes modernes de valorisation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. Basée sur les méthodes dynamiques d'arbitrage et les modèles stochastiques en temps continu, la nouvelle approche théorique renouvelle profondément la gestion de risque de taux. Cet ouvrage associe théorie et pratique et contient une série d'exercices corrigés. ©Electre 2025
Paru le : 06/03/2004
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Lionel Martellini Auteur : Philippe Priaulet
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Gestion
Contributeur(s) : Préfacier : Nicole El Karoui - Préfacier : Noël Amenc - Postfacier : Jean-François Boulier
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782717847864
Reliure : Broché
Pages : 329
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 600 g
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