Le cours a un double objectif : introduire la théorie des processus stochastiques (mesurabilité, martingales, intégrales et équations différentielles stochastiques) d'une part, étudier des exemples de processus (processus de Markov, processus de Feller et diffusions), d'autre part. ©Electre 2025

Fiche Technique

Paru le : 06/05/2014

Thématique : Mathématiques 1er Cycle

Auteur(s) : Auteur : Jean-Claude Laleuf

Éditeur(s) : Ellipses

Collection(s) : Références sciences

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 978-2-7298-8677-6

EAN13 : 9782729886776

Reliure : Broché

Pages : 476

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 19.0 cm

Épaisseur: 2.5 cm

Poids: 880 g

45,00 €

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