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Malliavin calculus : with applications to stochastic partial differential equations

Auteur : Marta Sanz Solé

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Résumé

Ouvrage consacré au calcul de Malliavin employé par exemple en finance dans les études qui utilisent les modèles mathématiques et faisant partie de l'analyse stochastique. Les cinq premiers chapitres traitent spécifiquement du calcul de Malliavin, les autres sont consacrés aux récentes recherches sur le sujet. ©Electre 2024

Fiche Technique

Paru le : 15/07/2005

Thématique : Mathématiques Appliquées

Auteur(s) : Auteur : Marta Sanz Solé

Éditeur(s) : EPFL Press
CRC Press

Collection(s) : Fundamental sciences

Série(s) : Non précisé.

ISBN : Non précisé.

EAN13 : 9782940222063

Reliure : Cartonné

Pages : VIII-162

Hauteur: 25.0 cm / Largeur 17.0 cm


Épaisseur: 1.8 cm

Poids: 0 g