Recueil de cours donnés en 2007 sur le processus de saut et ses applications en mathématiques financières, les méthodes stochastiques en modélisation et évaluation du risque de crédit, et les outils mathématiques d'analyse, d'évaluation et contrôle du risque financier. ©Electre 2024
Travaux en cours n° 77
Modèles aléatoires en finance mathématique
L'école CIMPA intitulée « Modèles aléatoires en finance mathématique » a été organisée à Marrakech en avril 2007 en collaboration avec l'Université Cadi Ayyad, le CIMPA et l'Académie Hassan II des Sciences et Techniques.
Une participation active de doctorants et de chercheurs confirmés.
Lors de cette Ecole, plusieurs cours et exposés de recherche en mathématiques financières et domaines connexes ont été dispensés.
Cet ouvrage est donc une compilation des cours donnés par les professeurs M. Jeanblanc, M. Rutkowski et D. Talay. Le premier cours est relatif aux processus de sauts et leurs applications en mathématiques financières, le second traite des méthodes stochastiques en modélisation du risque de crédit. Le dernier cours est une introduction d'outil mathématiques nécessaire à la définition, l'analyse et le contrôle du risque de modèle en finance.
Paru le : 27/11/2009
Thématique : Statistiques
Auteur(s) : Non précisé.
Éditeur(s) :
Hermann
Collection(s) : Travaux en cours
Contributeur(s) : Editeur scientifique (ou intellectuel) : Centre international de mathématiques pures et appliquées - Directeur de publication : M'hamed Eddahbi - Directeur de publication : Said Hamadène - Directeur de publication : Youssef Ouknine - Auteur : - Auteur : Marek Rutkowski - Auteur : Monique Jeanblanc-Picqué - Auteur : Denis Talay
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7056-6970-6
EAN13 : 9782705669706
Reliure : Broché
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm
Épaisseur: 1.7 cm
Poids: 500 g
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