Cet ouvrage propose un parcours des marchés financiers par le prisme de la volatilité. Les 13 chapitres permettent d'avancer pas à pas dans la compréhension et l'utilisation des concepts importants liés à la volatilité : mesures et contributions au risque, modèle de Black-Scholes, modèles factoriels, modélisation de la volatilité implicite, gestion en delta neutre, dispersion, aide à la décision.

Suivre le fil de la volatilité permet de fournir une pédagogie adaptée aux étudiants de niveau Master (universités, grandes écoles) ou les jeunes chercheurs, pour appréhender des notions clés de leur future activité.

Les professionnels y trouveront également des outils à mettre en oeuvre. L'ouvrage est, en effet, enrichi de nombreuses illustrations et applications, inspirées directement de l'expérience de l'auteur.

Fiche Technique

Paru le : 23/06/2026

Thématique : Informatique d'entreprise

Auteur(s) : Auteur : Matthieu Leblanc

Éditeur(s) : Ellipses

Collection(s) : Formations & techniques

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 978-2-340-11604-7

EAN13 : 9782340116047

Reliure : Broché

Pages : 189

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 19.0 cm

Épaisseur: 1.0 cm

Poids: 383 g