Un cours présentant la théorie des probabilités avec simulation numérique, complété de plus de 160 exercices corrigés. Chaque concept est ancré dans des situations concrètes par le biais d'applications issues de la finance, de l'économie ou encore de la statistique. ©Electre 2026

Quatrième de couverture

Théorie des probabilités

Fondements, méthodes analytiques et simulation numérique

Cet ouvrage propose une présentation complète et progressive de la théorie des probabilités, articulant résultats fondamentaux, méthodes analytiques et approches numériques basées sur la simulation. Il couvre les notions essentielles (espaces de probabilité, variables aléatoires discrètes et continues, convergence, espérance, probabilités conditionnelles, vecteurs gaussiens), ainsi qu'une initiation aux méthodes de Monte Carlo et à la simulation numérique sous R.

Il s'adresse aux étudiants de Licence 3, Master 1 et écoles d'ingénieurs, ainsi qu'aux enseignants souhaitant disposer d'un support clair, rigoureux et moderne pour leurs cours et leurs travaux dirigés.

L'originalité de l'ouvrage réside dans l'intégration cohérente de la théorie probabiliste et des outils numériques, une progression pédagogique maîtrisée, ainsi que plus de 160 exercices corrigés allant de l'entraînement fondamental à des développements plus avancés. Les nombreuses applications issues de la finance, de l'économie, de la statistique et des sciences de l'ingénieur permettent d'ancrer les concepts dans des situations concrètes.

Fiche Technique

Paru le : 13/10/2026

Thématique : Mathématiques 1er Cycle

Auteur(s) : Auteur : Ibrahima Dramé

Éditeur(s) : Ellipses

Collection(s) : Références sciences

Contributeur(s) : Préfacier : Etienne Pardoux

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 978-2-340-12100-3

EAN13 : 9782340121003

Reliure : Broché

Pages : 400

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 19.0 cm

Épaisseur: 2.1 cm

Poids: 746 g