Ouvrage qui présente les fondements théoriques des modèles d’économétrie appliqués aux données de panel et en fournit les méthodes d’estimation et d’application. L’auteur illustre son propos à l’aide d’exemples extraits d’articles d’économie appliquée ou réalisés à l’aide des logiciels SAS, Eviews et STATA. ©Electre 2024

Économétrie des Données de Panel

Théorie et applications

Au fil des années, l'économétrie des données de panel s'est imposée comme un champ essentiel de l'économétrie. Parallèlement, elle est devenue un support prépondérant pour toutes les analyses microéconomiques mais également une approche pertinente pour répondre à des questions de nature macroéconomique.

L'originalité de cet ouvrage repose sur deux orientations :

• la première vise à présenter les modèles et les méthodes d'estimation usuels appliqués sur données de panel, sans pour autant négliger les avancées récentes. Ce manuel se divise en douze chapitres, qui couvrent des thèmes aussi divers que les spécificités des données de panel, les modèles à erreurs composées et à effets fixes, les tests d'hypothèses sur données de panel, l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité des perturbations, les modèles dynamiques, les systèmes d'équations, le modèle à coefficients aléatoires, les panels incomplets et processus de sélection, les variables qualitatives et censurées, la non stationnarité ou encore les panels spatiaux ;
• la seconde orientation de ce manuel se traduit par un souci constant d'illustration des méthodes d'estimation de l'économétrie des données de panel. Pour cela, de nombreux exemples sont traités. Certains d'entre eux ont été réalisés en utilisant les logiciels SAS, Eviews et STATA. D'autres exemples reposent sur des articles d'économie appliquée tirés de revues nationales et internationales particulièrement adaptés pour illustrer la pertinence des modèles et des méthodes d'estimation décrits.

Ce manuel s'adresse tout spécialement aux étudiants de Master et de Doctorat des facultés de Sciences Économiques et de Gestion, mais également aux étudiants des grandes écoles, aux enseignants-chercheurs, aux directions des études des administrations publiques et privées ainsi qu'aux organismes nationaux et internationaux qui travaillent sur données désagrégées.