Présente les méthodes de prévisions de court terme dans un cadre univarié (les modèles ARMA) et s'étend à des modèles comportant une composante non stationnaire. Aborde notamment les notions de variable intégrée d'ordre d et de cointégration, combinaison de variables non stationnaires dans un modèle. ©Electre 2025
Paru le : 15/03/2002
Thématique : Essais d'économie
Auteur(s) : Auteur : Taladidia Thiombiano
Éditeur(s) :
L'Harmattan
Collection(s) : Economiques
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782747522595
Reliure : Broché
Pages : 504
Hauteur: 22.0 cm / Largeur 14.0 cm
Épaisseur: 2.7 cm
Poids: 616 g
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