Présente les méthodes de prévisions de court terme dans un cadre univarié (les modèles ARMA) et s'étend à des modèles comportant une composante non stationnaire. Aborde notamment les notions de variable intégrée d'ordre d et de cointégration, combinaison de variables non stationnaires dans un modèle. ©Electre 2024
Ce livre est une présentation synthétique des méthodes des modèles dynamiques et de leurs applications dans les différents domaines de l'activité économique. Les méthodes traditionnelles comme les équations simultanées, les modèles non linéaires complètent utilement l'essentiel de l'ouvrage.
Les principaux thèmes qui sont abordés dans cet ouvrage portent sur les séries temporelles. Les problèmes les plus récents relatifs aux processus aléatoires tels que la stationnarité et la non stationnarité, les tests de racine unitaire, la cointégration et les modèles à correction d'erreurs sont traités à la fois au plan théorique et de leurs applications.
Ce manuel concilie une approche formelle rigoureuse avec un souci pédagogique de faire acquérir aux utilisateurs (étudiants, praticiens) une méthodologie ferme des récents développements de l'Econométrie et notamment de celle des séries chronologiques. Les nombreuses applications recourant principalement aux données statistiques africaines constituent une de ses originalités.
Il témoigne de la longue expérience pédagogique de l'auteur correspondant à sa fonction d'économiste liée à ses enseignements de cours d'épistémologie des sciences économiques.
Paru le : 15/03/2002
Thématique : Essais d'économie
Auteur(s) : Auteur : Taladidia Thiombiano
Éditeur(s) :
L'Harmattan
Collection(s) : Economiques
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782747522595
Reliure : Broché
Pages : 504
Hauteur: 22.0 cm / Largeur 14.0 cm
Épaisseur: 2.7 cm
Poids: 616 g
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