Les trois techniques classiques d'estimation de la Var (matrice des variances-covariances estimée, simulation de Monte Carlo et analyse historique) sont explicitées afin que l'investisseur puisse opérer un choix méthodologique raisonné, par la comparaison des avantages et inconvénients. ©Electre 2024
Paru le : 05/11/1997
Thématique : Essais d'économie
Auteur(s) : Auteur : Louis Esch Auteur : Robert Kieffer Auteur : Thierry Lopez
Éditeur(s) :
De Boeck
Collection(s) : Comptabilité, contrôle & finance
Contributeur(s) : Préfacier :
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782804124960
Reliure : Broché
Pages : 360
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 0 g
Carte fidélité
Mollat Radio
