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Temps locaux de semi-martingales et excursions browniennes

Auteur : Marc Yor
Éditeur : Cassini
Un ouvrage sur la théorie des temps locaux et sur celle des excursions de K. Ito qui simplifie les calculs sur le mouvement brownien et les processus associés. Avec des abrégés de cours et des exercices résolus. ©Electre 2020
26,00 €
Bientôt disponible, commandez maintenant

Aspects des mathématiques financières : actes de colloque, Paris, 1er février 2005

Communications sur les notions fondamentales de mathématiques financières, les techniques probabilistes et les instruments émergents dans les métiers de la banque et de l'assurance. Avec une description des formations françaises d'analystes financiers. ©Electre 2020
27,00 €
Expedié sous 10 à 15 j.

Harmonic & stochastic analysis of Dunkl processes

Éditeur : Hermann
Présentation de l'analyse harmonique et stochastique contemporaine de la théorie des opérateurs rationnels de Dunkl et des processus de Dunkl. ©Electre 2020
49,00 €
Expédié en 5 à 7 j.
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Séminaire de probabilités 1967-1980 : a selection in martingale theory

Éditeur : Springer
Sélection de 25 articles issus des 14 séminaires de probabilités tenus à Strasbourg. Elle est présentée en 6 parties : théorie générale des processus, intégration stochastique, inégalité des martingales, la représentation prévisible, semimartingales, équations différ...
85,40 €
Expedié sous 10 à 15 j.

Grossissements de filtrations : exemples et applications

Éditeur : Springer
Exposé de la théorie du grossissement progressif d'une filtration, et ses applications entre 1978 et 1980. ©Electre 2020
22,19 €
Indisponible

Séminaire de probabilités XIX, 1983-84

Éditeur : Springer
Compte rendu de ce séminaire organisé à Strasbourg. ©Electre 2020
42,40 €
Indisponible

Séminaire des probabilités 21

Éditeur : Springer
Compte rendu de ce séminaire. ©Electre 2020
59,15 €
Indisponible
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