Les modèles actif-passif, tant en assurance vie qu'en assurance non vie, doivent intégrer un générateur de scénario d'actifs, à même de décrire correctement le comportement des principales classes d'actifs composant l'actif d'un assureur. ©Electre 2025
L'ouvrage consiste en une réflexion sur la modélisation des actifs à la disposition de l'assureur pour constituer son portefeuille, dans un contexte où les contraintes réglementaires et économiques sont fortes avec des exemples pratiques d'implémentation sur la base de données réelles.
Les modèles présentés sont accompagnés des éléments nécessaires à l'estimation de leurs paramètres et un calage sur des données réelles est effectué. Les difficultés associées à l'estimation des paramètres sont examinées avec soin. Leur utilisation dans le cadre du choix d'une allocation et dans les problématiques d'évaluation est présentée et illustrée d'exemples.
Après Modèles financiers en assurance (2005) et Mesure et gestion des risques d'assurance (2007), Scénarios économiques en assurance vient compléter la boîte à outils nécessaire à l'actuaire dans la mise en oeuvre des nouveaux référentiels.
Ce livre est plus particulièrement destiné aux actuaires et aux étudiants en actuariat, mais il peut constituer une référence utile à l'ensemble des personnes concernées par la mise en oeuvre d'un modèle d'actifs dans un contexte d'assurance (auditeurs, consultants, investisseurs, ...).
Paru le : 09/11/2009
Thématique : Macroéconomie
Auteur(s) : Auteur : Frédéric Planchet Auteur : Pierre Thérond Auteur : Aymric Kamega
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Assurance audit actuariat
Contributeur(s) : Préfacier : Régis de Laroullière
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7178-5753-5
EAN13 : 9782717857535
Reliure : Broché
Pages : 235
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 450 g
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