Exposé de l'ensemble des méthodes modernes de gestion de ce risque au sein d'un établissement financier. Traite des instruments de crédit, des plus classiques aux plus complexes, aborde le risque de contrepartie et la mesure de celui-ci et le pilotage sous contrainte de la banque. ©Electre 2025
Cet ouvrage présente un état de l'art sur les instruments de financement et les méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques. Analysant les changements de l'environnement suite aux crises survenues entre 2007 et 2012 (crise des subprimes, crise financière, crise des dettes souveraines), il mêle harmonieusement la théorie, la pratique et le contexte économique et réglementaire.
La première partie décrit les instruments de dette, les dérivés de crédit et les produits structurés, ainsi que les modèles d'évaluation du risque de crédit. La deuxième partie aborde les risques de crédit qu'engendre l'activité de la banque. Enfin, la troisième partie est consacrée aux outils dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et sa rentabilité.
Ce livre s'adresse aussi bien à un public du monde académique (mastères, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs) qu'au monde professionnel (risk managers, front-office, directions financières...).
Paru le : 01/09/2014
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Vivien Brunel Auteur : Benoît Roger
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Finance
Contributeur(s) : Préfacier : Jean-Charles Rochet
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7178-6727-5
EAN13 : 9782717867275
Reliure : Broché
Pages : 315
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 580 g
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