Cet ouvrage est une présentation des nouveaux outils portant sur les dérivés de crédit et les raisons qui ont participé à leur développement. L'auteur insiste sur la nécessité d'un environnement sécurisé tant au niveau bancaire qu'au niveau réglementaire et analyse la réglementation en vigueur, celle de Bâle. ©Electre 2025
Les dérivés de crédit sont en train de révolutionner la gestion du risque de crédit des banques. Leur marché connaît une croissance spectaculaire. Cet ouvrage présente de manière didactique ces nouveaux outils, qu'il s'agisse des dérivés de crédit portant sur une seule contrepartie ou des dérivés de crédit sur portefeuille (principalement la titrisation synthétique). Il brosse un tableau synthétique des facteurs ayant favorisé leur développement et montre l'intérêt de ces nouveaux instruments tant pour les banques que pour les investisseurs. Il présente aussi les risques multiformes que comportent ces produits innovants. Il souligne l'importance d'un environnement sécurisé à l'intérieur des banques - à l'aide d'une fonction de « risk management » - ou dans un cadre réglementaire adapté. À cet égard, les principes de la réglementation actuelle et des recommandations de Bâle II relatifs aux dérivés de crédit sont présentés.
Paru le : 11/12/2003
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Jean-Luc Quémard
Éditeur(s) :
RB édition
Collection(s) : Marchés finance
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782863254028
Reliure : Broché
Pages : 131
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm
Épaisseur: 1.0 cm
Poids: 260 g
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