Le swap est un contrat d'échanges de flux d'intérêt. Après l'historique du marché des swaps, présente leurs différentes structures, les conventions de taux et de calcul actuariel, la méthode générale de valorisation et de couverture. ©Electre 2025
Voici la deuxième édition d'un livre qui est devenu la référence sur le marché des swaps. Ce succès a été assuré par une présentation complète de l'ensemble des structures utilisées sur le marché et par la description approfondie d'une méthode générale de valorisation et de couverture.
Le néophyte découvre le marché des swaps par une approche générale et progressive : le praticien trouve des exemples pratiques d'application et des techniques nouvelles de cotation et de couverture : l'universitaire apprécie une réflexion homogène et rigoureuse de cet instrument financier résolument moderne.
La précédente édition se trouve à présent mise à jour et enrichie de trois nouveaux chapitres sur les options de taux. Les auteurs ont repris la même méthode à la fois claire, pratique et détaillée pour étudier l'ensemble des instruments optionnels couramment utilisés : caps, floors, swaptions et options sur FRA.
Ainsi complétée, cette deuxième édition devient un ouvrage indispensable pour tous ceux qui pratiquent, étudient ou découvrent le marché des produits dérivés de taux.
Paru le : 10/09/1995
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Christophe Chazot Auteur : Patrick Claude
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Gestion
Contributeur(s) : Préfacier :
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782717828726
Reliure : Broché
Pages : 466
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 750 g
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