Examine le processus de mesure (ou modélisation) et de gestion des risques bancaires : identification, quantification sur une base mathématique et statistique et couverture (arbitrage de l'allocation de fonds propres). Puis après un rappel des principes généraux et concepts mathématiques développe le management des risques de marché, de crédit et des autres risques (taux, change...). ©Electre 2025
Le futur ratio de solvabilité issu du nouvel Accord de Bâle, dit «McDonough», va introduire de profonds changements dans l'approche conceptuelle des risques bancaires et dans l'organisation interne des établissements de crédit.
Cet ouvrage permet de préparer cette échéance. Il fait le point sur l'ensemble des nouvelles approches de mesure et de gestion des risques bancaires.
Il traite notamment de la Value-at-Risk, des modèles de quantification du risque de crédit et du risque opérationnel, des systèmes de notation et des agences de rating, et du modèle de Bâle utilisé dans l'approche IRB.
Les concepts sont expliqués de manière simple avec de nombreux exemples. Des synthèses simplifiées pour les «nuls en maths» sont exposées à la fin de chaque chapitre: l'accent y est mis sur la compréhension économique et le bon sens.
Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui sont ou seront, impliqués dans la mise en place et le suivi du nouveau dispositif ainsi qu'à toux ceux qui sont désireux de se familiariser avec les nouvelles approches du management des risques bancaires.
Paru le : 15/12/2001
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Henri Jacob Auteur : Antoine Sardi
Éditeur(s) :
AFGES
Collection(s) : Non précisé.
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782907489171
Reliure : Broché
Pages : 393
Hauteur: 26.0 cm / Largeur 20.0 cm
Poids: 0 g
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