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Les outils stochastiques des marchés financiers : une visite guidée de Einstein à Black-Scholes

Auteur : Nicole El Karoui

Auteur : Emmanuel Gobet

Paru le : 10/02/2011
Éditeur(s) : Ecole polytechnique
Série(s) : Non précisé.
Contributeur(s) : Non précisé.

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Résumé

Présentation des outils stochastiques de la finance de marché et de leurs utilisations dans la gestion dynamique des produits dérivés. Dans la première partie, les auteurs définissent le mouvement brownien et démontrent quelques-unes de ses propriétés en remontant à ses origines avec Brown, Einstein, Bachelier... La seconde partie est consacrée aux applications en finance de marché. ©Electre 2018

Quatrième de couverture

Depuis 40 ans, les outils mathématiques probabilistes ont montré leur rôle central dans le développement d'outils d'aide à la décision pour les marchés financiers. Ils offrent un cadre méthodologique robuste de modélisation et calcul des risques associés aux produits dérivés, ces fameux instruments financiers qui dépendent de manière plus ou moins complexe d'autres produits financiers plus simples (actions, indices, taux de change, taux d'intérêt, matières premières ...). Cet ouvrage se veut être une introduction aux outils stochastiques de la finance de marché, et à leurs utilisations dans la gestion dynamique des produits dérivés. Pour le développement des outils probabilistes du calcul stochastique, nous suivons une approche élémentaire à la Föllmer, qui permettra à un lecteur ayant juste des bases de probabilité de rentrer plus facilement dans le sujet. Pour autant, cette grande simplification permet de traiter de manière complète des applications aux options (simples ou exotiques) sur actions, à la modélisation des taux d'intérêt ou du risque de crédit. À travers l'expérience de la crise financière actuelle, nous expliquons l'importance des hypothèses sous-tendant l'utilisation de ces outils en salle de marché. Le niveau prérequis à la lecture de cet ouvrage est celui de niveau Master 1, ou 2e année d'école d'ingénieurs. Cet ouvrage, nous l'espérons, intéressera aussi des étudiants plus avancés ou des enseignants-chercheurs, désireux de dégager des idées et arguments simples pour exposer des outils avancés dans le domaine de la finance de marché.

Fiche Technique

Paru le : 10/02/2011

Thématique : Mathématiques 1er Cycle

Auteur(s) : Auteur : Nicole El Karoui Auteur : Emmanuel Gobet

Éditeur(s) : Ecole polytechnique

Collection(s) : Mathématiques appliquées

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 2-7302-1579-4

EAN13 : 9782730215794

Format : Non précisé.

Reliure : Broché

Pages : Non précisé.

Hauteur : 24 cm / Largeur : 17 cm

Épaisseur : 1,3 cm

Poids : 409 g