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Présentation des outils stochastiques de la finance de marché et de leurs utilisations dans la gestion dynamique des produits dérivés. Dans la première partie, les auteurs définissent le mouvement brownien et démontrent quelques-unes de ses propriétés en remontant à ses origines avec Brown, Einstein, Bachelier... La seconde partie est consacrée aux applications en finance de marché. ©Electre 2024
Depuis 40 ans, les outils mathématiques probabilistes ont montré leur rôle central dans le développement d'outils d'aide à la décision pour les marchés financiers. Ils offrent un cadre méthodologique robuste de modélisation et calcul des risques associés aux produits dérivés, ces fameux instruments financiers qui dépendent de manière plus ou moins complexe d'autres produits financiers plus simples (actions, indices, taux de change, taux d'intérêt, matières premières ...). Cet ouvrage se veut être une introduction aux outils stochastiques de la finance de marché, et à leurs utilisations dans la gestion dynamique des produits dérivés. Pour le développement des outils probabilistes du calcul stochastique, nous suivons une approche élémentaire à la Föllmer, qui permettra à un lecteur ayant juste des bases de probabilité de rentrer plus facilement dans le sujet. Pour autant, cette grande simplification permet de traiter de manière complète des applications aux options (simples ou exotiques) sur actions, à la modélisation des taux d'intérêt ou du risque de crédit. À travers l'expérience de la crise financière actuelle, nous expliquons l'importance des hypothèses sous-tendant l'utilisation de ces outils en salle de marché.
Le niveau prérequis à la lecture de cet ouvrage est celui de niveau Master 1, ou 2e année d'école d'ingénieurs. Cet ouvrage, nous l'espérons, intéressera aussi des étudiants plus avancés ou des enseignants-chercheurs, désireux de dégager des idées et arguments simples pour exposer des outils avancés dans le domaine de la finance de marché.
Paru le : 22/02/2011
Thématique : Mathématiques 1er Cycle
Auteur(s) : Auteur : Nicole El Karoui Auteur : Emmanuel Gobet
Éditeur(s) :
Ecole polytechnique
Collection(s) : Mathématiques appliquées
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7302-1579-4
EAN13 : 9782730215794
Reliure : Broché
Pages : IX-221
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm
Épaisseur: 1.2 cm
Poids: 422 g