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  2. El Karoui, Nicole

Livres Nicole El Karoui

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Les outils stochastiques des marchés financiers : une visite guidée de Einstein à Black-Scholes
Les outils stochastiques des marchés financiers : une visite guidée de Einstein à Black-Scholes
Auteur : Nicole El Karoui
Éditeur(s) : Ecole polytechnique
Présentation des outils stochastiques de la finance de marché et de leurs utilisations dans la gestion dynamique des produits dérivés. Dans la première partie, les auteurs définissent le mouvement brownien et démontrent quelques-unes de ses propriétés en remontant à ...
25,00 €
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Les Bases de l'analyse : exercices corrigés de mathématiques : première année de l'enseignement supérieur scientifique. Vol. 1. Suites réelles et complexes, fonctions réelles d'une variable réelle, développements limités et études de fonctions
Les Bases de l'analyse : exercices corrigés de mathématiques : première année de l'enseignement supérieur scientifique. Vol. 1. Suites réelles et complexes, fonctions réelles d'une variable réelle, développements limités et études de fonctions
Éditeur(s) : Dunod
Pour approfondir ses connaissances et tester la qualité de ses raisonnements. ©Electre 2025
21,34 €
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Leçons de mathématiques d'aujourd'hui. Vol. 3
Leçons de mathématiques d'aujourd'hui. Vol. 3
Éditeur(s) : Cassini
Panorama des mathématiques contemporaines en 12 leçons. Ce 3e volume met l'accent sur les mathématiques appliquées (B. Perthame, J. Rauch, N. EL Karoui, M. Yor, W. Werner), la combinatoire (X. Viennot), la géométrie (B. Tessier, D. Cerveau), la géométrie algébrique (...
15,00 €
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Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies
Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies
Auteur : Michel Benaïm
Éditeur(s) : Ecole polytechnique
Introduction aux théories des processus de Markov et des martingales. Aborde les chaînes de Markov et leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). Traite de la notion d'espérance conditionnelle appliquée à l'étude des ma...
29,50 €
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Mathématiques et finance : crédits, Bourse, marchés à terme
Mathématiques et finance : crédits, Bourse, marchés à terme
Éditeur(s) : POLE
Les origines de la modélisation financière avec la théorie de Bachelier et le modèle de Black-Scholes sont étudiées. L'étude éclaire les rouages du monde de la finance et les apports de l'intelligence artificielle. Organisée en quatre dossiers, elle fournit des éléme...
24,00 €
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Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture : avec exercices corrigés
Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture : avec exercices corrigés
Auteur : Lionel Martellini
Éditeur(s) : Economica
Décrit les méthodes modernes de valorisation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt. Basée sur les méthodes dynamiques d'arbitrage et les modèles stochastiques en temps continu, la nouvelle approche théorique renouvelle profondéme...
35,00 €
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Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture
Produits de taux d'intérêt : méthodes dynamiques d'évaluation et de couverture
Auteur : Lionel Martellini
Éditeur(s) : Economica
Méthodes modernes d'évaluation et de couverture de flux financiers en présence du risque de taux d'intérêt : méthodes permettant d'évaluer et de couvrir des produits classiques versant des flux dont le montant est connu à la date initiale ; évaluation et couverture d...
35,00 €
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