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Promenade aléatoire : chaînes de Markov et simulations, martingales et stratégies

Auteur : Michel Benaïm

Auteur : Nicole El Karoui

Paru le : 15/12/2004
Éditeur(s) : Ecole polytechnique
Série(s) : Non précisé.
Collection(s) : Non précisé.
Contributeur(s) : Non précisé.

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Résumé

Introduction aux théories des processus de Markov et des martingales. Aborde les chaînes de Markov et leurs applications à la simulation (algorithme de Métropolis, Propp-Wilson, Recuit simulé). Traite de la notion d'espérance conditionnelle appliquée à l'étude des martingales à temps discret et aux problèmes d'arrêt optimal. ©Electre 2018

Fiche Technique

Paru le : 15/12/2004

Thématique : Mathématiques 1er Cycle

Auteur(s) : Auteur : Michel Benaïm Auteur : Nicole El Karoui

Éditeur(s) : Ecole polytechnique

Collection(s) : Non précisé.

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 2-7302-1168-3

EAN13 : 9782730211680

Format : Non précisé.

Reliure : Broché

Pages : 312

Hauteur : 24 cm / Largeur : 17 cm

Épaisseur : 2 cm

Poids : 533 g