Une approche du calcul stochastique et des modèles de diffusions. L'ouvrage met l'accent sur les aspects concrets et modernes du domaine en incluant des exemples originaux et une introduction à la simulation. Avec des exercices corrigés. ©Electre 2024
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs.
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus.
Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab.
Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices et problèmes ont été renouvelés.
Paru le : 19/08/2015
Thématique : Mathématiques 1er Cycle
Auteur(s) : Auteur : Francis Comets Auteur : Thierry Meyre
Éditeur(s) :
Dunod
Collection(s) : Sciences sup
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-10-073837-3
EAN13 : 9782100738373
Reliure : Broché
Pages : 340
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm
Épaisseur: 2.0 cm
Poids: 600 g
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