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Calcul stochastique et modèles de diffusions : cours et exercices corrigés

Auteur : Francis Comets

Auteur : Thierry Meyre

Paru le : 19/08/2015
Éditeur(s) : Dunod
Série(s) : Non précisé.
Contributeur(s) : Non précisé.

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Résumé

Une approche du calcul stochastique et des modèles de diffusions. L'ouvrage met l'accent sur les aspects concrets et modernes du domaine en incluant des exemples originaux et une introduction à la simulation. Avec des exercices corrigés. ©Electre 2018

Quatrième de couverture

Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en Masters de mathématiques financières, de statistique ou de physique théorique, ainsi qu'aux élèves ingénieurs. Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Le cours met l'accent sur les concepts essentiels et les applications. Les exercices et problèmes, assortis de corrigés détaillés, permettent d'acquérir la dextérité exigée par le calcul stochastique. Le cours comme les exercices présentent une introduction à l'important sujet de la simulation numérique, agrémentée de programmes en Matlab. Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices et problèmes ont été renouvelés.

Fiche Technique

Paru le : 19/08/2015

Thématique : Mathématiques 1er Cycle

Auteur(s) : Auteur : Francis Comets Auteur : Thierry Meyre

Éditeur(s) : Dunod

Collection(s) : Sciences sup. Mathématiques appliquées pour le Master-SMAI

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 2-10-073837-2

EAN13 : 9782100738373

Format : Non précisé.

Reliure : Broché

Pages : 340

Hauteur : 24 cm / Largeur : 17 cm

Épaisseur : 2 cm

Poids : 592 g