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Analyse des séries temporelles : applications à l'économie et à la gestion

Auteur : Régis Bourbonnais

Auteur : Michel Terraza

Paru le : 06/10/2010
Éditeur(s) : Dunod
Série(s) : Non précisé.
Collection(s) : Eco sup
Contributeur(s) : Non précisé.

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Résumé

Explication des différentes méthodes d'analyse classiques et modernes de séries statistiques temporelles : processus aléatoires Arma, Arfima, Arima, etc. Ces méthodes s'appliquent à diverses disciplines telles que la prévision macroéconomique, la finance, le marketing. Combine un cours et des exercices pour une mise en pratique rapide des connaissances sur les logiciels spécialisés. ©Electre 2018

Quatrième de couverture

Cette 3e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie de nouveaux exercices, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes : . Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ? . Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ? . Comment procéder à l'analyse spectrale ? . Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ? . Pourquoi recourir aux processus Arfima ou Arch ? À forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés.

Fiche Technique

Paru le : 06/10/2010

Thématique : Mathématiques 1er Cycle

Auteur(s) : Auteur : Régis Bourbonnais Auteur : Michel Terraza

Éditeur(s) : Dunod

Collection(s) : Eco sup

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 2-10-054935-9

EAN13 : 9782100549351

Format : Non précisé.

Reliure : Broché

Pages : Non précisé.

Hauteur : 24 cm / Largeur : 16 cm

Épaisseur : - cm

Poids : 550 g