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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance

Auteur : Damien Lamberton

Auteur : Bernard Lapeyre


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Résumé

Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc. ©Electre 2020

Fiche Technique

Paru le : 20/07/1999

Thématique : finance d'entreprise

Auteur(s) : Auteur : Damien Lamberton Auteur : Bernard Lapeyre

Éditeur(s) : Ellipses

Collection(s) : Non précisé.

Contributeur(s) : Non précisé.

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 2-7298-4782-0

EAN13 : 9782729847821

Format : Non précisé.

Reliure : Relié

Pages : 174

Hauteur : 24 cm / Largeur : 17 cm

Épaisseur : 1,1 cm

Poids : 296 g