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Auteur Lapeyre, Bernard
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1
Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance

Auteur : Damien Lamberton
Éditeur(s): Ellipses
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc. ©Electre 2024
37,00 €
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Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion

Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion

Auteur : Bernard Lapeyre
Éditeur(s): Springer
Une introduction aux méthodes de Monte-Carlo orientée vers la résolution des équations aux dérivées partielles. Après des rappels sur les techniques de simulation, de réduction de variance et de suites à discrépance faible, les auteurs traitent en détail le cas des é...
33,00 €
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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance

Auteur : Damien Lamberton
Éditeur(s): Ellipses
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc. ©Electre 2024
33,00 €
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