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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance

Éditeur : Ellipses
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc. ©Electre 2020
33,50 €
Expedié sous 10 à 15 j.

Méthodes de Monte-Carlo pour les équations de transport et de diffusion

Éditeur : Springer
Une introduction aux méthodes de Monte-Carlo orientée vers la résolution des équations aux dérivées partielles. Après des rappels sur les techniques de simulation, de réduction de variance et de suites à discrépance faible, les auteurs traitent en détail le cas des é...
33,00 €
Expedié sous 10 à 15 j.

Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance

Éditeur : Ellipses
Au sommaire notamment : Modèles discrets ; Problèmes d'arrêt optimal et options américaines ; Mouvement brownien et équations différentielles stochastiques ; Modèle de Black et Scholes, etc. ©Electre 2020
33,00 €
Indisponible
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