Approche concise et complète de la théorie de l'intégrale stochastique dans le cadre général des semimartingales continues. Après une introduction au mouvement brownien et à ses principales propriétés, présentation des martingales et des semimartingales continues avant la construction de l'intégrale stochastique, des outils du calcul stochastique, etc. Contient de nombreux exercices. ©Electre 2024
Paru le : 15/09/2012
Thématique : Statistiques
Auteur(s) : Auteur : Jean-François Le Gall
Éditeur(s) :
Springer
Collection(s) : Mathématiques et applications
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9783642318979
Reliure : Broché
Pages : VIII-176
Poids: 0 g
Carte fidélité
Mollat Radio
