Une approche du calcul stochastique et des modèles de diffusions. L'ouvrage met l'accent sur les aspects concrets et modernes du domaine en incluant des exemples originaux et une introduction à la simulation. Avec des exercices corrigés. ©Electre 2024
Calcul stochastique et modèles de diffusions
Les processus de diffusion sont des fonctions aléatoires très utilisées dans les modèles physiques, chimiques, biologiques, statistiques et financiers. Cet ouvrage est une introduction au calcul stochastique, c'est-à-dire au calcul différentiel et intégral spécifique au traitement théorique et numérique de ces processus. Dans cette nouvelle édition actualisée, les exercices et problèmes ont été renouvelés.
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Paru le : 22/05/2020
Thématique : Mathématiques 1er Cycle
Auteur(s) : Auteur : Francis Comets Auteur : Thierry Meyre
Éditeur(s) :
Dunod
Collection(s) : Sciences sup
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-10-080922-6
EAN13 : 9782100809226
Reliure : Broché
Pages : XI-358
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm
Épaisseur: 2.0 cm
Poids: 617 g
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