Présentation de la théorie des martingales en temps discret et de son application au calcul d'options financières, dans laquelle les auteurs s'intéressent notamment au modèle de Cox, Ross et Rubinstein. L'ensemble des outils mathématiques nécessaires sont passés en revue. Avec des exercices accompagnés de leurs solutions, des exemples d'applications et des travaux pratiques informatiques sous R. ©Electre 2025
Paru le : 01/08/2022
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Benoîte de Saporta Auteur : Mounir Zili
Éditeur(s) :
Iste éditions
Collection(s) : Mathématiques et statistiques
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-1-78405-868-5
EAN13 : 9781784058685
Reliure : Broché
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 0 g
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