Présentation de modèles d'économétrie à partir du logiciel EViews, avec peu de formules mathématiques et une explication des étapes d'estimation des modèles à partir d'études de cas. ©Electre 2024
Introduction à l'économétrie appliquée sous EViews
Rappels de cours et illustrations pratiques
L'économétrie est une discipline incontournable pour tous ceux qui cherchent à comprendre et à analyser les phénomènes économiques par le biais d'outils et méthodes statistiques et mathématiques.
Ce livre est un guide de référence pour l'estimation de modèles économétriques à partir du logiciel EViews. Il présente les modèles avec peu de formules mathématiques et explique les étapes d'estimation de ces modèles à partir d'études de cas. Le livre aborde les modèles de régression classiques notamment les modèles de régression linéaire multiple, ARDL, VAR, le modèle à équations simultanées, et le modèle à correction d'erreur. Ces modèles reposent sur l'hypothèse de linéarité ou de symétrie des effets des variables explicatives sur la variable expliquée.
Dans les situations de non-linéarité, ces modèles sont inappropriés. L'analyste devra alors faire appel aux modèles non-linéaires notamment les modèles à effet de seuil, les modèles à interaction de variables, les modèles de régression quantile et les modèles avec cointégration à seuil. Les spécifications de ces modèles et les méthodes d'estimation sont présentées et illustrées à partir d'exemples pratiques.
Paru le : 12/07/2023
Thématique : Essais d'économie
Auteur(s) : Auteur : Yaya Keho
Éditeur(s) :
L'Harmattan
Collection(s) : L'esprit économique
Contributeur(s) : Préfacier : Jean Marcelin Brou Bosson
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-14-048726-2
EAN13 : 9782140487262
Reliure : Broché
Pages : 361
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.8 cm
Poids: 518 g
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