Cet ouvrage initie à la discipline pas à pas en privilégiant l'application des modèles à un exposé purement théorique. Il en explicite les fondements et présente les logiques d'interprétation des résultats. ©Electre 2024
¤ Licence économie
Introduction à l'économétrie
Cours et exercices
Les grandes questions
¤ Comment bien employer les techniques de régression linéaire simple ou multiple ?
¤ Comment interpréter les résultats informatiques des logiciels ?
¤ De quels nouveaux modèles statistiques de seconde génération dispose-t-on ? Lesquels utiliser ?
Ce manuel initie à l'économétrie pas à pas, en privilégiant l'application des modèles à un exposé purement théorique. Il en explicite les fondements et présente clairement les logiques d'interprétation des résultats informatiques des techniques de régression. Grâce à un cours accompagné d'applications nombreuses et corrigées et d'exercices de mise en situation, chaque chapitre permet de comprendre le fonctionnement des logiciels statistiques et les résultats qu'ils fournissent.
Le plan de travail
I. Introduction aux modèles stochastiques
II. Le modèle de régression linéaire simple
III. Le modèle de régression linéaire généralisé
IV. Approche matricielle de la régression
V. Extensions de la régression
VI. Les modèles stochastiques non linéaires
VII. Multicolinéarité, hétéroscédasticité, autocorrélation
VIII. Les modèles stochastiques avancés
Paru le : 09/09/2009
Thématique : Economie générale
Auteur(s) : Auteur : Grégory Denglos
Éditeur(s) :
PUF
Collection(s) : Licence
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-13-056872-8
EAN13 : 9782130568728
Reliure : Broché
Pages : 235
Hauteur: 22.0 cm / Largeur 16.0 cm
Épaisseur: 1.4 cm
Poids: 362 g
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