Présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Cette édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires. ©Electre 2024
Paru le : 20/12/1995
Thématique : Essais d'économie
Auteur(s) : Auteur : Christian Gourieroux Auteur : Alain Monfort
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Economie et statistiques avancées
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782717828719
Reliure : Broché
Pages : 664
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 685 g
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