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Séries temporelles et modèles dynamiques

Auteur : Christian Gourieroux

Auteur : Alain Monfort

Paru le : 20/12/1995
Éditeur(s) : Economica
Série(s) : Non précisé.
Contributeur(s) : Non précisé.

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Résumé

Présentation synthétique des méthodes d'analyse des séries temporelles et de leurs utilisations en économétrie. Les méthodes classiques comme la désaisonnalisation ou la prévision fondée sur des modèles ARIMA sont étudiées en détail. Cette édition intègre, en particulier, les développements récents de l'économétrie des processus non stationnaires. ©Electre 2017

Fiche Technique

Paru le : 20/12/1995

Thématique : Actualité Economie

Auteur(s) : Auteur : Christian Gourieroux Auteur : Alain Monfort

Éditeur(s) : Economica

Collection(s) : Economie et statistiques avancées

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 2-7178-2871-0

EAN13 : 9782717828719

Format : Non précisé.

Reliure : Broché

Pages : 664

Hauteur : 24 cm / Largeur : 16 cm

Épaisseur : - cm

Poids : 685 g