Panorama général des méthodes d'évaluation inspirées par la théorie financière moderne : classiques, évaluation séquentielle, évaluation des options exotiques, outils techniques de gestion avancée d'un portefeuille d'options, utilisation de la théorie des options à l'évaluation du passif d'une entreprise, évaluation des actifs financiers soumis au risque de défaut. Aborde les dérivés d'assurance. ©Electre 2025
Ce livre a été écrit à partir des résultats de recherches réalisées au sein du laboratoire de l'Institut de Science financière et d'Assurances (ISFA) de l'Université de Lyon. Il réunit un ensemble de textes dédiés à l'évaluation des dérivés financiers et d'assurance ainsi qu'à certains outils de gestion auxquels les méthodes d'évaluation conduisent parfois. La majorité de ces textes est inspirée de papiers de recherche présentés dans des colloques et/ou publiés dans des revues avec comité de lecture. L'unité des thèmes abordés n'empêche pas une grande diversité des méthodes développées. Aussi le lecteur de ce recueil trouvera-t-il à la fois un panorama général des méthodes d'évaluation inspirées par la théorie financière moderne et un ensemble de résultats originaux sur plusieurs problèmes d'évaluation particuliers.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants des 2ème et 3ème cycles en finance et en actuariat ainsi qu'aux professionnels des métiers de la finance et de l'assurance alternative.
Paru le : 28/10/2002
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Jean-Claude Augros Auteur : Michaël Moréno
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Gestion
Contributeur(s) : Collaborateur : Nicolas Leboisne - Collaborateur : Idriss Tchapda Djamen
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782717845488
Reliure : Broché
Pages : 416
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 640 g
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