Un ouvrage consacré aux modèles récents d'allocation stratégique d'actifs et à leurs applications pour la gestion des réserves financières dans un cadre de gestion actif-passif. ©Electre 2025
Le présent ouvrage, inspiré principalement des travaux de thèse de doctorat d'A. Faleh, est consacré aux modèles d'allocation stratégique d'actifs et à leurs applications pour la gestion des réserves financières dans un cadre de gestion actif-passif. Les approches développées pour les fonds de retraite peuvent également être adaptées au cadre d'une allocation d'actifs d'une société d'assurance. S'inscrivant dans une démarche de continuité avec plusieurs livres sur l'ALM publiés dans la collection AAA, notamment celui de Le Vallois et al., ce travail se distingue par l'attention toute particulière portée aux techniques récentes d'allocation d'actifs et les aspects de mise en oeuvre correspondante.
Deux points particuliers font ainsi l'objet d'un examen approfondi : d'une part les générateurs de scénarios économiques (GSE) utilisés pour la modélisation des fluctuations des actifs financiers sur le long-terme puis, dans un deuxième temps, les modèles proposés pour l'élaboration de l'allocation d'actifs elle-même. A chaque fois les aspects théoriques précédent la mise en oeuvre opérationnelle sur des exemples.
Plus particulièrement destiné aux actuaires et aux étudiants en actuariat, il constitue une référence utile à l'ensemble des personnes concernées par les questions d'ALM dans un contexte d'assurance ou de retraite (auditeurs, consultants, investisseurs, ...).
Paru le : 16/07/2012
Thématique : Economie générale
Auteur(s) : Auteur : Alaeddine Faleh
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Assurance audit actuariat
Contributeur(s) : Collaborateur : Didier Rullière - Collaborateur : Frédéric Planchet
Série(s) : Non précisé.
ISBN : 978-2-7178-6484-7
EAN13 : 9782717864847
Reliure : Broché
Pages : X-272
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 540 g
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