Présentation des bases du filtrage optimal discret. Celui-ci appliqué aux signaux stationnaires et non stationnaires permet de traiter le plus efficacement tous les problèmes rencontrés dans les situations d'extraction de signaux bruités. ©Electre 2025
Processus stochastiques discrets et filtrages optimaux s'intéresse aux fondements des principaux filtres optimaux.
Cet ouvrage propose plusieurs rappels sur les vecteurs aléatoires et sur les vecteurs gaussiens. L'étude des processus à temps discrets permet ensuite d'aborder le filtrage numérique; un chapitre sur l'estimation donne les résultats principaux, nécessaires à la construction du filtre de Wiener et du filtre adaptatif utilisés dans le cas de signaux stationnaires. L'ouvrage s'achève par l'étude du filtrage de Kalman qui généralise le filtrage optimal dans le cas de signaux non stationnaires.
Des exercices avec solutions ponctuent chaque chapitre et des exemples pratiques sont traités avec le logiciel Matlab©.
Cet ouvrage s'adresse aux étudiants de second cycle, d'IUP, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à tout scientifique souhaitant retrouver les fondements des principaux filtres optimaux.
Paru le : 04/11/2005
Thématique : Réseaux
Auteur(s) : Auteur : Jean-Claude Bertein Auteur : Roger Ceschi
Éditeur(s) :
Lavoisier-Hermès
Collection(s) : Non précisé.
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782746212015
Reliure : Broché
Pages : 272
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 430 g
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