Une exploration rigoureuse et appliquée de l'économétrie des données de panel, s'appuyant sur des outils empiriques performants et des illustrations sous Stata et R. L'auteur traite des tests de dépendance transversale, des tests de racine unitaire de première, deuxième et troisième génération, des tests de cointégration, des modèles linéaires et non linéaires. ©Electre 2025

Quatrième de couverture

Analyse avancée de données de panel

Aperçu du cadre théorique et applications avec Stata et R

Cet ouvrage propose une exploration rigoureuse et appliquée de l'économétrie des données de panel, en s'appuyant sur des outils empiriques performants et des illustrations sous Stata et R. Il traite successivement des tests de dépendance transversale, des tests de racine unitaire de première, deuxième et troisième génération, des tests de cointégration, et des modèles linéaires (effets fixes, PMG, ARDL) et non linéaires (modèles à seuils, quantiles, etc).

L'approche retenue permet de concilier fondements théoriques et application pratique. Ce livre s'adresse aux chercheurs, doctorants, enseignants et professionnels en économie, finance ou gestion qui souhaitent maîtriser les techniques modernes d'analyse sur données de panel. Il constitue un guide complet pour traiter la dynamique complexe des phénomènes économiques et financiers à travers des données multidimensionnelles.

Fiche Technique

Paru le : 28/08/2025

Thématique : Economie générale

Auteur(s) : Auteur : Hassan Guenichi

Éditeur(s) : L'Harmattan

Collection(s) : L'esprit économique

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 978-2-336-54633-9

EAN13 : 9782336546339

Reliure : Broché

Pages : 195

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm

Épaisseur: 1.1 cm

Poids: 304 g