Résumé
Une présentation du modèle Stata, qui couvre les modèles de panel classiques, les tests de spécification, les modèles dynamiques, les tests de stationnarité, la cointégration, entre autres. Les auteurs proposent aussi les modèles non linéaires et leurs méthodes d'estimation, illustrées par des cas pratiques. Des études de cas et des exercices corrigés aident à l'apprentissage. ©Electre 2025
Quatrième de couverture
Économétrie des données de panel
Rappels de cours et applications avec Stata
L'économétrie des données de panel est devenue un outil essentiel des analyses économiques. Ce livre, axé sur la pratique avec le logiciel Stata, présente les principaux modèles de façon accessible, avec peu de formules mathématiques et de nombreux exemples concrets. Il couvre les modèles de panel classiques, les tests de spécification, les modèles dynamiques, les tests de stationnarité, la cointégration, le VAR (Vector AutoRegressive), le modèle ARDL (Autoregressive Distributed Lag) et les tests de causalité.
L'ouvrage aborde aussi les modèles non linéaires (quadratique, effet de seuil, interaction, quantile) et leurs méthodes d'estimation, illustrées par des cas pratiques. Des études de cas et exercices corrigés renforcent l'apprentissage.
Destiné aux étudiants de Master et Doctorat en économie, ainsi qu'aux élèves d'écoles de commerce, enseignants et chercheurs, ce guide s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser l'économétrie des panels de manière concrète.
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