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Econométrie des données de panel

Auteur : Patrick Sevestre

Paru le : 10/10/2002
Éditeur(s) : Dunod
Série(s) : Non précisé.
Collection(s) : Eco sup. Manuel
Contributeur(s) : Non précisé.

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Résumé

Bilan complet des bases fondamentales de l'économétrie sur la base d'analyse de panels ou d'échantillons. ©Electre 2017

Quatrième de couverture

Le recours croissant à l'utilisation de données de panel - données constituées d'observations répétées sur un ensemble d'individus - est l'un des aspects marquants de l'évolution de l'économie appliquée au cours de ces vingt-cinq dernières années. L'objectif de cet ouvrage est de faire le tour des bases fondamentales de l'économétrie des données de panel. Il vise à donner aux étudiants comme aux économistes, gestionnaires et statisticiens déjà engagés dans la vie professionnelle, les éléments de méthode leur permettant de choisir les modélisations et les outils statistiques pertinents pour la réalisation d'études économiques et statistiques convaincantes. Dans cette optique, des exemples d'applications empiriques issus de la littérature viennent illustrer les avantages et inconvénients des méthodes présentées. Il aborde notamment les points suivants : - le modèle à effets fixes ; - le modèle à erreurs composées ; - les modèles à effets individuels corrélés ; - les modèles dynamiques ; - les modèles avec erreurs de mesure et simultanéité ; - les modèles à coefficients aléatoires ; - les modèles à variable dépendante qualitative ; - les programmes et logiciels disponibles.

Fiche Technique

Paru le : 10/10/2002

Thématique : Actualité Economie

Auteur(s) : Auteur : Patrick Sevestre

Éditeur(s) : Dunod

Collection(s) : Eco sup. Manuel

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 2-10-004661-6

EAN13 : 9782100046614

Format : Non précisé.

Reliure : Broché

Pages : Non précisé.

Hauteur : 25 cm / Largeur : 16 cm

Épaisseur : 1,3 cm

Poids : 345 g