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Le calcul numérique en finance empirique et quantitative : ingénierie financière et Excel (Visual Basic)

Auteur : François-Éric Racicot

Auteur : Raymond Théoret

Paru le : 01/09/2005
Série(s) : Non précisé.
Collection(s) : Non précisé.
Contributeur(s) : Non précisé.

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Résumé

François-Éric Racicot et Raymond Théôret présentent dans cette deuxième édition un exposé rigoureux sur la détermination des prix des options, tant sur les actions que sur les taux d'intérêt, et traitent plus particulièrement des options réelles de plus en plus utilisées pour évaluer les projets d'investissement.

Quatrième de couverture

L'ingénierie financière, symbiose entre la finance mathématique et la théorie des produits dérivés, se développe à vive allure dans les institutions financières, tant au Canada que partout ailleurs dans le monde. Déterminer les prix des produits dérivés est devenu une tâche de plus en plus complexe, tout comme gérer les risques financiers. François-Éric Racicot et Raymond Théôret présentent dans cette deuxième édition un exposé rigoureux sur la détermination des prix des options, tant sur les actions que sur les taux d'intérêt, et traitent plus particulièrement des options réelles de plus en plus utilisées pour évaluer les projets d'investissement. Un nouveau chapitre, très étoffé, sur la théorie de l'ingénierie financière a été ajouté, de même que deux autres sur l'analyse des données à haute fréquence et sur les erreurs liées aux variables financières. Ils rappellent également des notions de calcul différentiel et intégral et proposent une preuve détaillée de l'équation de Black et Scholes. Aux programmes Visual Basic (Excel) de la première édition, conçus pour calculer les prix d'un très grand nombre d'options financières américaines et européennes, se sont ajoutés des programmes inédits pour calculer les prix de diverses options réelles et d'autres recourant aux logiciels Eviews et Gauss. L'adepte de la finance empirique et quantitative trouvera dans cet ouvrage un complément essentiel au raite d'économétrie financière publié chez le même éditeur.

Fiche Technique

Paru le : 01/09/2005

Thématique : Actualité Economie

Auteur(s) : Auteur : François-Éric Racicot Auteur : Raymond Théoret

Éditeur(s) : PRESSES DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC (PUQ)

Collection(s) : Non précisé.

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 2-7605-1267-3

EAN13 : 9782760512672

Format : Non précisé.

Reliure : Relié

Pages : Non précisé.

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