Fournit les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance IARD en introduisant le lecteur à la notion du risque et à sa couverture puis en expliquant les principes de la théorie mathématique du risque. ©Electre 2024
Cet ouvrage en deux tomes entend fournir aux étudiants, chercheurs et aux techniciens de l'assurance (qu'ils soient actuaires, économistes, économètres, ingénieurs commerciaux, mathématiciens, polytechniciens, statisticiens ou autre) les méthodes permettant de gérer les grands portefeuilles d'assurance IARD. Il aborde ainsi:
les principes de base de la gestion des risques,
les méthodes de calcul des primes, les mesures de risque et la détermination de la marge de solvabilité ainsi que du capital économique,
la corrélation entre risques assurés et ses conséquences,
l'équilibre à long terme des opérations de la compagnie,
la personnalisation des primes a priori et a posteriori (crédibilité et systèmes bonus-malus),
l'évaluation des provisions techniques,
la résolution de problèmes par simulation.
Les connaissances requises pour aborder cet ouvrage ont été réduites au strict minimum: il suffit de posséder de bonnes bases de mathématiques et une maîtrise des concepts élémentaires du calcul des probabilités.
Paru le : 10/06/2004
Thématique : Essais d'économie
Auteur(s) : Auteur : Michel Denuit Auteur : Arthur Charpentier
Éditeur(s) :
Economica
Collection(s) : Economie et statistiques avancées
Série(s) : Mathématiques de l'assurance non-vie
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782717848540
Reliure : Broché
Pages : 464
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm
Poids: 450 g
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