Ouvrage de synthèse sur l'évaluation des produits dérivés financiers (options, contrats à termes, swaps...). Les forces et les faiblesses de ce type de produits et leur implémentation (à l'aide de codes informatiques fournis) sont détaillées. ©Electre 2025
Les produits dérivés financiers (options, contrats à terme, swaps) sont à la fois un instrument majeur de gestion des risques pour les entreprises et un placement spéculatif à fort effet de levier pour les investisseurs.
Cet ouvrage, centré sur les outils d'évaluation des produits dérivés (calcul stochastique, méthodes numériques, approches en temps discret et continu), analyse successivement:
Des exercices d'application sont proposés à chaque fin de chapitre et plusieurs codes Mathematica sont fournis.
Paru le : 08/09/2005
Thématique : Politique monétaire et budgétaire
Auteur(s) : Auteur : Pascal François
Éditeur(s) :
Dunod
Collection(s) : Gestion sup
Série(s) : Non précisé.
ISBN : Non précisé.
EAN13 : 9782100493715
Reliure : Broché
Pages : XII-400
Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm
Épaisseur: 2.1 cm
Poids: 647 g
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