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Introduction à l'estimation non-paramétrique

Auteur : Alexandre B. Tsybakov

Paru le : 15/09/2003
Éditeur(s) : Springer
Série(s) : Non précisé.
Contributeur(s) : Non précisé.

35,00 €
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Résumé

Traite des méthodes de construction des estimateurs et des propriétés statistiques des estimateurs (convergence, vitesse de convergence). L'étude de l'optimalité des estimateurs et l'estimation adaptative occupent la place centrale du livre. ©Electre 2018

Quatrième de couverture

La théorie de l'estimation non-paramétrique s'est développée considérablement ces deux dernières décennies, en se fixant pour objectif quelques thèmes principaux, en particulier, l'étude de l'optimalité des estimateurs et l'estimation adaptative. Ces deux thèmes occupent la place centrale dans le livre. Il s'agit de présenter, pour quelques modèles et exemples simples, les idées principales de l'estimation non-paramétrique. Quelques sujets abordés sont: les méthodes de noyaux, de projection et de polynômes locaux, vitesses optimales de convergence, le théorème de Pinsker, les inégalités d'oracle, l'adaptation au sens minimax. Un chapitre est consacré à l'exposition détaillée des différentes techniques de minoration du risque minimax. La Société de Mathématiques Appliquées et Industrielles (SMAI), fondée en 1983, s'est fixé comme objectif la promotion des mathématiques appliquées. Dans cet esprit, la SMAI a créé une collection d'ouvrage Mathématiques & Applications, dont voici un nouveau numéro. Le but de cette collection est d'éditer des textes de niveau 3ème cycle universitaire ou de dernière année d'école d'ingénieurs. Les lecteurs concernés sont donc des étudiants, mais également des chercheurs et ingénieurs qui veulent s'initier aux méthodes et aux résultats des mathématiques appliquées. Certains ouvrages auront ainsi une vocation purement pédagogique alors que d'autres pourront constituer des textes de référence. La principale source des manuscrits réside dans les très nombreux cours qui sont enseignés en France, compte tenu de la variété des Diplômes d'Etudes Approfondies (D.E.A.), des Diplômes d'Études Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) ou des options de mathématiques appliquées dans les écoles d'ingénieurs. Mais ce n'est pas l'unique source: certains textes pourront avoir une autre origine. Parmi les sujets que la collection souhaite aborder, figurent les suivants: Analyse numérique - Analyse stochastique - Probabilités appliquées - Équations aux dérivées partielles - Automatique - Optimisation - Recherche opérationnelle - Statistique et analyse des données - Modélisation (en mécanique, en économie...) - Infographie et Traitement d'images - Codage et cryptographie - Calcul formel - Calcul parallèle...

Fiche Technique

Paru le : 15/09/2003

Thématique : Mathématiques 1er Cycle

Auteur(s) : Auteur : Alexandre B. Tsybakov

Éditeur(s) : Springer

Collection(s) : Mathématiques et applications, n° 41

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 3-540-40592-5

EAN13 : 9783540405924

Format : Non précisé.

Reliure : Broché

Pages : Non précisé.

Hauteur : 24 cm / Largeur : 16 cm

Épaisseur : - cm

Poids : - g