Dix tests d'hétéroscédasticité (Spearman, Goldfeld-Quandt, Park, Harvey-Godfrey, Breusch-Pagan, Glejser, White, Yüce, test d'égalité de variance et test ARCH d'Engle) appliqués au modèle de régression linéaire multiple (RLM), accompagnés de 23 exercices ainsi que d'une étude de cas sur l'impact des variables socio-économiques sur l'espérance de vie dans 138 pays. ©Electre 2025

Quatrième de couverture

Analyse de régression linéaire et hétéroscédasticité

Dans ce Livre, dix tests de l'hétéroscédasticité des erreurs dans le modèle RLM ont été utilisés, à savoir les tests de Spearman, de Goldfeld-Quandt, de Park, de Harvey-Godfrey, Breusch-Pagan, de Glejser, de White, de Yüce, puis enfin le test d'égalité de variance et le test ARCH proposés par Engle. Après sa détection, le modèle RLM est estimé en se servant des méthodes MCG, MCP et MV. Dans le cas où une variable explicative est affectée par une erreur de mesure endogène, la méthode de la variable instrumentale IV est introduite afin de s'assurer de la consistance des estimateurs. Dans ce contexte, la méthode des doubles moindres carrés MCO2E est utilisée afin de remplir cette tâche et l'égalité asymptotique des estimateurs B_IV et B_MCO résulte du test de Hausman. Les vingt-trois exercices qui sont proposés permettent d'acquérir les compétences et l'efficacité pour avancer considérablement tant au niveau théorique que pratique. Une attention est accordée à une étude qui mesure l'impact des variables socio-économiques sur l'espérance de vie à la naissance dans un échantillon de 138 pays.

Fiche Technique

Paru le : 24/11/2025

Thématique : Economie générale

Auteur(s) : Auteur : Mahmoud Mourad

Éditeur(s) : Cépaduès

Collection(s) : Non précisé.

Série(s) : Econométrie expliquée et appliquée

ISBN : 978-2-38395-241-1

EAN13 : 9782383952411

Reliure : Broché

Pages : 119

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 16.0 cm

Épaisseur: 0.6 cm

Poids: 312 g