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Livres Mahmoud Mourad
Éditeur(s) :
Cépaduès
Une présentation des modèles autorégressifs. L'auteur évoque les quatre étapes de la méthodologie de Box-Jenkins, les équations de Yule-Walker, l’algorithme de Durbin ou encore la densité spectrale, et propose 28 exercices portant sur des données réelles. ©Electre 2026
23,00 €
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Éditeur(s) :
Cépaduès
Présentation des différentes techniques des moyennes mobiles pour analyser les composantes des séries temporelles et faire des prédictions. ©Electre 2026
20,00 €
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Éditeur(s) :
Cépaduès
Présentation de la multicolinéarité quasi exacte, qui permet une estimation du modèle de régression linéaire multiple RLM. L'auteur passe en revue les différentes techniques disponibles pour détecter cette multicolinéarité imparfaite. Avec douze exercices couvrant le...
16,00 €
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Éditeur(s) :
Cépaduès
Afin de maîtriser l'estimation d'un modèle de régression linéaire simple, les méthodes d'estimation, les propriétés des estimateurs, la qualité de l'ajustement linéaire ou encore la prédiction de la variable dépendante sont abordées. Avec une vingtaine d'exercices d'...
20,00 €
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Éditeur(s) :
Cépaduès
Dix tests d'hétéroscédasticité (Spearman, Goldfeld-Quandt, Park, Harvey-Godfrey, Breusch-Pagan, Glejser, White, Yüce, test d'égalité de variance et test ARCH d'Engle) appliqués au modèle de régression linéaire multiple (RLM), accompagnés de 23 exercices ainsi que d'u...
18,00 €
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Éditeur(s) :
Cépaduès
Afin de maîtriser l'estimation des paramètres du modèle de régression linéaire multiple, les méthodes MCO, du maximum de vraisemblance, des estimateurs mixtes de Theil-Goldberger et des moindres carrés généralisés sont présentées. L'impact d'un prédicateur redondant ...
20,00 €
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Éditeur(s) :
Cépaduès
Présentation des principaux tests d'autocorrélation des erreurs (Durbin-Watson, Gary, Ljung-Box, etc.) et des méthodes pour les corriger (Cochrane-Orcutt, Hildreth-Lu, algorithme de Gauss-Newton, entre autres). Quinze exercices permettent d'appliquer ces techniques à...
16,00 €
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