Présentation des principaux tests d'autocorrélation des erreurs (Durbin-Watson, Gary, Ljung-Box, etc.) et des méthodes pour les corriger (Cochrane-Orcutt, Hildreth-Lu, algorithme de Gauss-Newton, entre autres). Quinze exercices permettent d'appliquer ces techniques à divers pays, notamment autour de la courbe de Phillips et de la loi d'Okun. ©Electre 2025

Quatrième de couverture

Analyse de régression linéaire et autocorrélations des erreurs

Ce livre est consacré aux tests de l'autocorrélation des erreurs non seulement au premier ordre mais également pour tout ordre supérieur à 1. Nous présentons les tests de Durbin-Watson, le test de Gary, le test h, le test m, le test LM, le test de portemanteau et le test de Ljung-Box. Puis pour effectuer une correction de l'autocorrélation, nous avons utilisé les techniques les plus courantes en pratique à savoir les techniques de Cochrane-Orcutt, Hildreth-Lu, Beach-Mackinnon, sans oublier la méthode des moindres carrés généralisés faisables MCGF et l'algorithme de Gauss-Newton. Quinze exercices sont proposés, traitant de sujets économiques importants pour la France, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la Grèce et le Liban. Nous avons accordé une attention particulière à la courbe de Phillips et à la loi d'Okun en estimant pour certains exercices des modèles ARDL et SARIMA avec des prédicteurs explicatifs.

Fiche Technique

Paru le : 29/10/2025

Thématique : Economie générale

Auteur(s) : Auteur : Mahmoud Mourad

Éditeur(s) : Cépaduès

Collection(s) : Non précisé.

Série(s) : Econométrie expliquée et appliquée

ISBN : 978-2-38395-229-9

EAN13 : 9782383952299

Reliure : Broché

Pages : 105

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm

Épaisseur: 0.6 cm

Poids: 287 g